пятница, мая 31, 2013

Итоги торговли робота за апрель и май

Я уже писал о своей торговой стратегии, которая увеличивает 500 тысяч рублей за год более чем в 10 раз. А за два года превращает их в полтора миллиона долларов. Кажется невозможным, но таковы цифры. И пора подвести итоги за апрель-май.

Май был важным месяцем, т.к. в апреле был разработан торговый механизм, который за год позволял увеличить ваш капитал во много раз больше, чем банк и любой ПАММ. Но то в теории, а теперь давайте посмотрим на практике. Ведь стратегия была основана на анализе исторических данных. И очень важно проверить как это будет работать на новых данных.

На тестовом депозите результаты торговли фьючерсом на индекс РТС оказались такие:


Всего было 10 сделок. Т.е. примерно 1 сделка каждые три дня. А учитывая количество торговых дней, то 1 сделка в два дня. За май с вложенных 500 тысяч рублей бот заработал 94 тысячи рублей. Или около 18%. Что вполне неплохо.

В таблице красным цветом отмечены дни, которые принесли убыток. Зеленым - прибыль. В последнем столбце стрелка означает какой тип движения мы поймали, вверх или вниз. Следующая цифра после разделителя - сколько процентов заработали или потеряли. После нее - как изменялся депозит. Например, 10 мая была успешная сделка, которая принесла сразу 25 тысяч рублей, бот заработал около 5%.

Но давайте посмотрим что за апрель:


За апрель бот заработал всего 6620 рублей. Что считаю тоже неплохим показателем, который говорит о том, что бот способен отбивать собственные убытки и не просаживает депозит. На рисунке мы видим как депозит просел аж до 452 тысяч рублей, но все эти деньги были восстановлены.

В совокупности, за два месяца бот заработал 100 с лишним тысяч рублей (с учетом комиссии, на фьючерсах она невысокая). Результат неплохой, учитывая что сидеть и торговать не надо, поставил - и забыл. Но если бы все было так просто...

Разработка робота - довольно кропотливое занятие, даже если у тебя есть готовая стратегия. Необходимо учесть множество нюансов. Хотя можно написать простого советника, который просто будет включать сирену при наступлении события, задача другая - сделать автоматический трейдинг. Сейчас бот проходит тестирование на демо-счете. И вроде бы с ним все в порядке.

Я тут думал на тему организации своего аналога ПАММ-счета, но в этом есть минусы и плюсы.

МИНУСЫ ПАММ-счета:

- В России сделать это вообще невозможно. Бот торгует только фьючерсом на индекс РТС, к форексу не имеет никакого отношения. Ни одна форекс-контора не предоставляет возможности торговли фьючерсом.

- В ПАММ-ах и у форекс-брокеров все-таки есть риск потерять деньги. У вас есть непонятная контора, которая зарегистрирована непонятно где. См.видео "Вся правда о русском ФОРЕКС".

Но выход есть. Выход для читалей моего блога - открыть счет у брокера самостоятельно. Вы приходите к брокеру, скажем в брокер Открытие, открываете счет на СВОЕ РЕАЛЬНОЕ имя. Кладете туда деньги, я говорю как что настраивать, для тех кому это интересно.

ПЛЮСЫ своего счета у российского брокера:

- Вы всегда можете забрать деньги. Ваши деньги в надежном месте. Брокер действует как банк. Насколько мне известно, государство дает гарантии на сумму, положенную в банк до 700 тыс.руб.

- Управление деньгами принадлежит вам. Никто не может снять с вашего счета деньги кроме вас. Даже Роман Пушкин.

- Самостоятельно закрываете счет если надо. Допустим, вы установили для себя максимальный порог просадки, который готовы терпеть, например 15%. Если до этого дошло, то закрыли счет и все. Получили деньги обратно, больше не занимаетесь торговлей. Бот написан так, что макс. просадка за сделку - около 4,8%. Максимальное количество сделок в день - одна.

- Плюс фьючерса на индекс РТС (не по сравнению с форексом, а по сравнению с акциями): низкая комиссия. Комиссия на открытие/закрытие одного контракта у брокера Альфа-Директ всего 8 рублей (при цене контракта под 80-90 тыс). Один тик движения цены уже отбивает комиссию. Именно поэтому на рынке ФОРТС (фьючерсы и опционы РТС) многие брокеры не предоставляют демо-счетов, чтобы вы не учились торговать на таких рынках, т.к. это им не выгодно. Многие брокеры говорят о том, что "фьючерсы это сложно и опасно, сначала потренируйтесь на акциях". Опять же, ради того, чтобы вас обобрать комиссиями на акциях. На фьючерсах комиссия самая маленькая.

- Единый источник данных. Если вы возьмете форекс, то у каждого брокера график будет немного отличаться. Это означает, что многие сделки форекс-брокер не выводит на межбанк, а торгует у только у себя (кстати, один из паммов где у меня есть немного бабла - Vladimirfx, сейчас получил лицензию и будет полностью торговать на межбанке, это его большой плюс я считаю). В случае с ФОРТС у нас есть единый источник данных. Все сделки выводятся на единую биржу РТС. Это делает возможность шейва/кухни очень трудноосуществимой и практически невозможной задачей.

- Официальная автоматическая выплата подоходного налога брокером (13%), можно учитывать прошлые просадки и компенсировать их за счет будущих налогов.

Роман, отлично! Мы открываем счет, давай нам своего бота!!!

Подождите, во-первых, тестирование бота. Еще немного времени надо на тест. А во-вторых... Думал я тут продавать бота, но с другой стороны - зачем, когда есть люди, которые просто дают 3.000.000 рублей на трейдинг, в случае успешности торговли.

К тому же возникает вечный вопрос о необходимости альтруизма. Расскажу свою историю. Сейчас, временно, я живу в деревне. Соответственно, из нормального инета только Скайлинк usb-свисток. Я хотел попробовать другие стили торговли, например, скальпинг фьючерса на индекс РТС, но для этого мне нужен быстрый интернет. Возникла идея провести быстрый интернет в свою деревню через соседние дома. Были куплены две специальные wifi-тарелки "ubiquiti nanobridge m5" + доп.оборудование за ~10 тыс.руб. все вместе.

Осталось дело за малым - уговорить кого-нибудь из домов в ближайшей видимости поставить себе тарелку на балкон. Вы думаете мне это удалось? Ничего подобного. Даже казалось бы, люди с высшим образованием все твердят о вредном излучении (макс.мощность передатчика 200 мВт, длинные волны, которые считаются не опасными). Предложена была вторая, альтернативная схема: просто ставим у вас дома питание, а провод тянем на крышу. Там и будет стоять тарелка. Так нет, и этот вариант не устроил ("как же так, это же сколько электричества нагорит"). Было предложено также воспользоваться бесплатным интернетом, типа вам инет на халяву только за то, что мой модем в розетку будет всегда воткнут. Но и эта идея была отвергнута ("Все равно какая-то тут муйня, что-то тут нечисто").

Короче, никого из вас, да-да, лично вас, уговорить не удалось. Поэтому перестал я верить в людской альтруизм и подумал, что бесплатно выкладывать в инете ничего точно не буду. Поэтому мое предложение такое - если хотите торговать и если есть деньги миллион рублей или более, то цена бота для вас будет всего 10% от суммы начального депозита. Это будет лучше для меня, т.к. стратегия не потерпит 15 человек на сундук мертвеца. Чем меньше людей будут по ней торговать тем лучше.

Поэтому если чьи-то надежды расрутить 1000 баксов до 10к обломал, извиняйте. По хорошей дружбе и с учетом нераспространения бота готов поделиться с тем, кого я знаю и с кем общаюсь по теме трейдинга, потому что вы мне помогаете, парни! (после того, как бот пройдет тестирование, конечно. А могу и сейчас, если вам не очень ссыкотно).

А так - план пока простой: торгую на свои бабки, иду в Xelius Group за 3.000.000 рублей. Если у вас есть больше, чем три миллиона (например, 5 или 10М), то я готов с вами встретиться и обсудить эксклюзивное сотрудничество чтобы собрать все сливки с рынка самостоятельно, никого не посвещая в детали. В этом случае мы подпишем договор, ну и да - все деньги будут на вашем счету. Т.е. с ними я никуда не денусь и даже не смогу снять (также меня не интересуют бандитские или околобандитские бабки, предупреждаю что буду разговаривать только с нормальными людьми, а любые попытки выведать стратегию и сделать бота самостоятельно заранее обречены на неуспех).

Вот такие дела.

Комментарии: 12:

Anonymous Андрей сказал(а)...

Сколько времени еще тестировать будешь?

3:22 ПП  
Blogger Roman Pushkin сказал(а)...

Уже работает, завтра свои деньги перевожу из Альфа-директа в "Открытие" на реальный счет.

3:24 ПП  
Anonymous Андрей сказал(а)...

Так какие условия для потенциальных инвесторов? Или будешь пытаться в xeliuse 3 лимона взять? Кстати не нашел у них на сайте условий.

П.С. Когда фотки пришлешь?

9:55 ДП  
Blogger 211 сказал(а)...

Какой обьем депозита используется в торговле? проще говоря - на 1млн рублей сколько контрактов фьючерса открывается?
Спасибо.

3:30 ПП  
Blogger Roman Pushkin сказал(а)...

Что ты имеешь в виду под "условиями"?

Используется вход на 95%

1 млн.руб ~= 130 контрактов.

5:00 ПП  
Blogger 211 сказал(а)...

При таком манименежменте ни один уважающий себя инвестор денег, увы, не даст. 95% по ГО это черный лебедь 100%. Вопрос времени.

11:45 ПП  
Blogger Roman Pushkin сказал(а)...

Может я не так выразился)

У меня своя стратегия money management'а. Максимальный вход робота на 95%.

Можно указывать любое количество контрактов на вход, в зависимости от предыдущей сделки.

Вся прелесть робота заключается в том, что за ВСЕ ВРЕМЯ тестирования (на ист.данных) не было такого, чтобы была какая-либо существенная просадка.

Другими словами, задача вначале - раскачать депозит на +20%, а дальше уже можно смело входить на все. Входить на все это не значит "рисковать всем". Риск в сделке не более 4,8%. Одна сделка в день.

Другими словами, максимальный убыток в день при входе на все это 4,8%. Собственно, если потерпеть и сделать вначале +20%, то дальше можно не переживать.

Можно входить на половину, тогда макс.убыток будет 2,4%, но и прибыль будет меньше в два раза. Короче, кому как нравится.

11:51 ПП  
Anonymous Анонимный сказал(а)...

А что по паммам у тебя? Уже год депозитишь там вроде. Дай плиз статистику годичную.

1:44 ПП  
Blogger 211 сказал(а)...

В каком ПО проводилось тестирование? Какие показатели системы за 2012-13 годы. Одним контрактом без реинвестирования. Прирост депозита в пунктах, % прибыльных сделок, профитфактор, соотношение среднего профита к среднему лоссу.
Какова величина max intraday drawdown?

5:55 ПП  
Blogger Roman Pushkin сказал(а)...

Информация есть для потенциальных инвесторов, более того, можно встретиться и я могу показать и рассказать про стратегию в общих чертах. Заодно рассказать про остальные показатели.

6:50 ПП  
Blogger Александр Скачко сказал(а)...

Барыги из xelius берут 2,9% в месяц за предоставленные деньги. Это очень дорого, в банке кредит дешевле выходит. Или я чего-то не понимаю? Цитата:

Низкие комиссионные за сделку. Всего 1,30 руб. брокерской комиссии в одну сторону, но не менее 2,9% от суммы денежных средств компании на счёте трейдеа в месяц.

11:31 ДП  
Blogger Roman Pushkin сказал(а)...

Ну так нормально! Или ты хочешь чтобы они тебе деньги бесплатно давали? :)

1:05 ПП  

Отправить комментарий

Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]

<< Главная страница